Парный трейдинг популярный на фондовом и на фьючерсном рынке, также, встречал реализации и для форекса. А сейчас рассмотрим возможности для парного трейдинга на криптовалютах. То что есть корреляция между парами — это очень хорошо и нам это подходит, но, к сожалению, курс криптовалют бывает не сходится после, а может и дальше продолжать расходиться.
Валютные пары крупных экономик
Интервал от 0,4 до 0,7 характеризует среднюю зависимость. Отрицательная область значений показывает обратную зависимость. Выявление корреляции между биржевыми активами позволяет использовать эти данные в торговле. Формирование инвестиционного портфеля, с включением акций с высоким уровнем корреляции, позволяет диверсифицировать портфель.
Основные моменты:
До определенного момента спред, оставаясь весьма узким, и котировки двигались достаточно синхронно до определенного момента. Пара NZD/USD существенно снизилась, в то время как EUR/USD осталась на месте. В этот момент можно открывать длинную позицию по NZD/USD и короткую по EUR/USD. Если прибыль по евро небольшая, то заработок по новозеландскому доллару оказался достаточно хороший. В данный момент все находится в стадии непрерывного тестирования.
Инструменты
Взаимосвязь между двумя биржевыми активами измеряется коэффициентом корреляции Пирсона. При расчете данного показателя учитываются средние статистические отклонения от средних значений спреда. Значения показателя находятся в интервале от единицы до минус единицы (+100% -100%). При значениях показателя выше 0,7 (70%) корреляция активов носит ярко выраженный характер.
Расчет позиции
Но, расхождения это хорошо, а вот как нам сделать чтобы они сходились?
Стратегия “Крестики-нолики” для Финансового рынка
Следует также отметить, что список используемых активов, из которых можно строить разные PCI , достаточно велик, и охватывает практически все сегменты финансовых рынков разных стран. Таким образом, в руках трейдеров, которые занимаются парным трейдингом, появился очень полезный, удобный и эффективный инструмент в лице PCI. При парном трейдинге на акциях часто выбираются активы из одной отрасли. Предположим, что мы обнаружили, что акции компаний Apple и Microsoft имеют высокую прямую корреляцию. Как только стоимость ценных бумаг одной компании начинает расти производится покупка акций другой. Давайте прежде выясним отличие парного трейдинга от арбитражной стратегии.
Думаю, в феврале уже все желающие смогут присоединиться к нашей команде трейдеров. Все, кто заинтересуется, получит всю необходимую помощь и поддержку. Ибо софт создан из того рассчета, что юзер в нем нажмет четыре кнопки и потратит несколько минут на визуальный анализ спреда пары, перед тем, как принять решение о входе в позицию. В качестве критерия, при сравнении ширины исторического канала у различных пар, используется процентное отношение исторического максимума к историческому минимуму[4].
- Отрицательная (обратная) корреляция возникает, когда два актива двигаются в противоположных направлениях, зеркально друг другу.
- Формирование инвестиционного портфеля, с включением акций с высоким уровнем корреляции, позволяет диверсифицировать портфель.
- Данные пары имеют отличающиеся активы — это BTC и ETH.
- Взаимосвязь между двумя активами, их синхронность в движении, и называется корреляцией.
- До определенного момента спред, оставаясь весьма узким, и котировки двигались достаточно синхронно до определенного момента.
Наиболее популярными из них являются Рентабельность продаж ROS (англ. Return on Sales), Рентабельность активов ROA (англ. Return on Assets) и Рентабельность собственного капитала ROE (англ. Return on Equity). На удивление и эти два актива имеют прямую и устойчивую корреляцию, https://forexmonitor.net/ поэтому при росте золота можно открывать длинную позицию по Биткоину. Основным из них является сложность в подборе активов и необходимость постоянного мониторинга рынка. Кроме того, эта стратегия может потребовать значительных инвестиций для достижения значимой прибыли.
Например, рынок облигаций находится в отрицательной взаимосвязи с рынком акций, поэтому инвесторы включают в портфель акции и облигации в определенном соотношении исходя из текущей рыночной ситуации. Стандартное соотношение акций и облигаций в портфеле примерно 70% к 30%. При изменении рыночной ситуации, смене кредитно-денежной циклический анализ рынка политики ЦБ или влиянии других событий на курс национальной валюты или рыночной активности, инвестор может изменять соотношение между акциями и облигациями. Неустойчивость на рынках приводит к перетеканию капитала из высокорисковых активов в менее рисковые, тогда объем облигаций в портфеле увеличивается, а акций уменьшается.
Таким примером могут быть валютные пары EURUSD – GBPUSD, или AUDUSD – XAUUSD, или нефтяные фьючерсы и акции нефтеперерабатывающих корпораций и множество других вариантов прямой взаимозависимости. Необходимо помнить, что парный трейдинг не является волшебным граалем. Даже если вы очень тщательно, в соответствии с коэффициентами выбрали актив, спред может не сойтись. Однако стратегия парного трейдинга действительно может быть очень прибыльной и гораздо менее рискованной, чем многим другие ТС.